Demonstração de conta de Opção binária Ji-Paraná: Opções de stock de alto delta

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Estratégias de negociação de opções: Compreensão da posição Delta.

O artigo Getting to Know Os gregos discutem medidas de risco como delta, gamma, theta e vega, que estão resumidas na figura 1 abaixo. Este artigo examina de perto o delta em relação a posições atuais e combinadas - conhecido como posição delta - que é um conceito muito importante para os vendedores de opções. Abaixo está uma revisão da medida de risco delta, e uma explicação da posição delta, incluindo um exemplo do que significa ser neutro em posição-delta.

[Precisa de uma atualização sobre as opções antes de mergulhar no deltas? Revise os conceitos básicos de opções, desde simples colocações e chamadas, até estrangulamentos e estradas no curso de opções de Investopedia Academia para Iniciantes. ]

Simple Delta.

Vamos rever alguns conceitos básicos antes de saltar diretamente na posição delta. Delta é uma das quatro principais medidas de risco usadas pelos operadores de opções. A Delta mede o grau em que uma opção está exposta a mudanças no preço do ativo subjacente (ou seja, estoque) ou commodity (ou seja, contrato de futuros). Os valores variam de 1,0 a -1,0 (ou 100 a -100, dependendo da convenção empregada). Por exemplo, se você comprar uma chamada ou uma opção de venda que está apenas fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício da opção está acima do preço do subjacente se a opção for uma chamada e abaixo do preço do subjacente se a opção é uma colocação), então a opção sempre terá um valor delta que está em algum lugar entre 1,0 e -1,0. De um modo geral, uma opção no dinheiro geralmente tem um delta em aproximadamente 0,5 ou -0,5.

A Figura 2 contém alguns valores hipotéticos para as opções de chamadas S & amp; P 500 que estão dentro, fora e no dinheiro (em todos esses casos, usaremos opções longas). Os valores de delta de chamadas variam de 0 a 1,0, enquanto os valores do delta variam de 0 a -1,0. Como você pode ver, a opção de compra em dinheiro (preço de exercício em 900) na figura 2 possui 0,5 delta, enquanto a opção de compra fora do dinheiro (preço de operação a 950) tem um delta de 0,25 e o in-the-money (strike at 850) tem um valor delta de 0,75.

[Delta é apenas uma das principais medidas de risco que os operadores de opções qualificados analisam e usam em suas estratégias de negociação. Você pode aprender as outras formas de risco e marcar um comerciante de opções tomando o Curso de Opções da Investopedia Academy. Aprenda o mesmo conhecimento que as opções de sucesso que os comerciantes usam ao decidir colocar, chamadas e outros itens de negociação de opções.]

Tenha em mente que esses valores de delta de chamadas são todos positivos porque estamos lidando com opções de chamadas longas, um ponto para o qual retornaremos mais tarde. Se estes fossem colocados, os mesmos valores teriam um sinal negativo a ele vinculado. Isso reflete o fato de que as opções de venda aumentam em valor quando o preço do ativo subjacente cai. (Um relacionamento inverso é indicado pelo sinal delta negativo.) Você verá abaixo, quando olhamos para posições de opções curtas e o conceito de posição delta, que a história fica um pouco mais complicada.

Neste ponto, você pode estar se perguntando o que esses valores delta estão lhe dizendo. Vamos usar o exemplo a seguir para ajudar a ilustrar o conceito de delta simples e o significado desses valores. Se uma opção de chamada S & amp; P 500 tiver um delta de 0,5 (para uma opção quase ou no dinheiro), um movimento de um ponto (que valha US $ 250) do contrato de futuros subjacente produzirá 0,5 (ou 50% ) mudança (no valor de US $ 125) no preço da opção de compra. Um valor delta de 0,5, portanto, informa que, por cada alteração de valor de US $ 250 nos futuros subjacentes, a opção muda de valor em cerca de US $ 125. Se você estivesse por muito tempo essa opção de chamada e os futuros S & amp; P 500 subissem em um ponto, sua opção de compra ganharia cerca de US $ 125 em valor, assumindo que nenhuma outra variável muda no curto prazo. Dizemos "aproximadamente" porque, como movimentos subjacentes, o delta também mudará.

Esteja ciente de que, à medida que a opção se aprofunda no dinheiro, o delta se aproxima de 1,00 em uma ligação e de 1,00 em uma colocação. Nestes extremos, existe uma relação quase individual ou real entre mudanças no preço do subjacente e alterações subsequentes no preço da opção. Com efeito, aos valores delta de -1,00 e 1,00, a opção reflete o subjacente em termos de mudanças de preço.

Também tenha em mente que este exemplo simples não assume nenhuma alteração em outras variáveis como a seguinte:

O Delta tende a aumentar à medida que você se aproxima do vencimento para opções próximas ou em dinheiro. Delta não é uma constante, um conceito relacionado à gama (outra medida de risco), que é uma medida da taxa de mudança do delta, dado um movimento pelo subjacente. Delta está sujeito a alterações devido a mudanças na volatilidade implícita.

Vendas longas. Opções curtas e Delta.

Como uma transição para olhar a posição delta, vejamos primeiro as posições curtas e longas que mudam um pouco a imagem. Primeiro, os sinais negativos e positivos para valores de delta mencionados acima não contam a história completa. Conforme indicado na figura 3 abaixo, se você tiver uma longa chamada ou uma colocação (ou seja, você os comprou para abrir essas posições), então a colocação será delta negativa e o delta positivo da chamada; No entanto, nossa posição atual determinará o delta da opção tal como aparece em nosso portfólio. Observe como os sinais são invertidos para curto e curta chamada.

O sinal de delta no seu portfólio para esta posição será positivo, não negativo. Isso ocorre porque o valor da posição aumentará se o subjacente aumentar. Da mesma forma, se você tiver uma posição curta, você verá que o sinal é revertido. A chamada curta agora adquire um delta negativo, o que significa que se o subjacente aumenta, a posição de chamada curta perderá valor. Esse conceito nos leva à posição delta. (Muitas das complexidades envolvidas nas opções de negociação são minimizadas ou eliminadas ao negociar opções sintéticas. Para saber mais, confira as Opções Sintéticas Fornecer vantagens reais.)

Posição Delta.

Posição delta pode ser entendida com referência à idéia de uma relação de cobertura. Essencialmente, o delta é uma relação de hedge porque nos diz quantos contratos de opções são necessários para proteger uma posição longa ou curta no subjacente.

Por exemplo, se uma opção de compra no dinheiro tiver um valor delta de aproximadamente 0,5 - o que significa que há uma chance de 50% de que a opção acabe no dinheiro e uma chance de 50% que acabe com o dinheiro - então este delta nos diz que levaria duas opções de compra no dinheiro para proteger um contrato curto do subjacente. Em outras palavras, você precisa de duas opções de chamadas longas para proteger um curto contrato de futuros. (Duas opções de chamada longa x delta de 0,5 = posição delta de 1,0, o que equivale a uma posição curta de futuros). Isso significa que um aumento de um ponto nos futuros S & amp; P 500 (uma perda de US $ 250), que você é curto, será compensado por um ganho de um ponto (2 x $ 125 = $ 250) no valor dos dois longos opções de chamadas. Neste exemplo, dirijamos que somos neutros em posição-delta.

Ao alterar a proporção de chamadas para o número de posições no subjacente, podemos transformar esta posição delta em positivo ou negativo. Por exemplo, se somos otimistas, podemos adicionar outra chamada longa, então agora somos delta positivos porque a nossa estratégia geral está prevista para ganhar se os futuros aumentarem. Teríamos três chamadas longas com delta de 0,5 cada uma, o que significa que temos um delta de posição longa líquida em 0,5. Por outro lado, se estivéssemos em baixa, poderíamos reduzir nossos longos chamados para apenas um, o que agora nos tornaria uma posição líquida dota de posição. Isso significa que nós somos baixos os futuros em -0,5. (Uma vez que você se sinta confortável com esses conceitos acima mencionados, você pode aproveitar as estratégias de negociação avançadas. Saiba mais em Capturar lucros com a Posição-Delta Neutral Trading.)

The Bottom Line.

Para interpretar valores de posição delta, você deve primeiro entender o conceito de fator de risco delta simples e sua relação com posições longas e curtas. Com esses fundamentos no local, você pode começar a usar o delta de posição para medir o quanto você é neto ou líquido-curto no subjacente quando leva em consideração o seu portfólio completo de opções (e futuros). Lembre-se, existe o risco de perda de opções de negociação e futuros, portanto, apenas o comércio com capital de risco.

4 Cantos de negociação de opções de Delta Alto.

18/02/2018 8:00 am EST.

Manter o controle do delta, theta e tempo pode ajudá-lo a equilibrar o risco e a recompensa ao negociar opções, escreve James Brumley, da BigTrends.

Aqui é um para você comerciantes de opções novas e intermediárias (embora francamente, eu acho que os comerciantes de todos os níveis de experiência podem se beneficiar ao voltar ao básico).

Quer saber o que penso serem as quatro pedras angulares das opções de som que investem? Eles não são complicados, mas eles parecem ser evasivos demais do tempo. Eles são.

Invista em opções que respondem bem ao movimento do estoque subjacente (delta alto)

Minimizar a deterioração do tempo (a erosão natural do valor de uma opção ao longo do tempo)

Compre tempo suficiente para capitalizar os principais movimentos (você não precisa aguentar o tempo todo)

Minimizar a volatilidade (uma vez que a volatilidade pode agitar sua confiança, bem como o saldo da sua conta)

Não se preocupe - você não precisará de doutorado em matemática, nem precisa ser veterano comercial de opções experientes, para aplicar esses quatro princípios. Tudo o que você precisa é um pouco de disposição.

1) Invista em opções que se movem bem com o estoque subjacente.

Se você já ouviu o termo 'delta' quanto às negociações de opções, é disso que eles estão falando. Delta é o grau em que cada opção individual muda em relação a cada mudança de $ 1 no preço do estoque subjacente.

Por exemplo, uma opção de compra com um delta de 0,30 (30 centavos) aumentaria em valor em 30 centavos por cada valor de ganho de dólar para o estoque. Esse seria um delta relativamente baixo. Uma opção de chamada de relativamente alto-delta pode se mover em 90 centavos (um delta de 0,90) quando o estoque subjacente ganhou dinheiro.

Obviamente, opções de alto-delta são mais desejáveis se você estiver fazendo uma previsão direcional para um estoque.

(Note que o delta pode mudar à medida que uma opção se move mais profundamente no dinheiro ou mais longe do dinheiro, e com o passar do tempo. Para nossos propósitos, porém, você só precisa entender o conceito.)

2) Minimize seu tempo de decadência logo após o morcego.

Você já notou que você paga um pouco mais por opções do que valem matematicamente? Por exemplo, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 30 em um estoque que está negociando em US $ 35 é intrinsecamente no valor de US $ 5. No entanto, você pode ter que pagar US $ 7 para possuir a opção de compra.

Esse adicional de US $ 2 é considerado "premium". Com o passar do tempo - mesmo que o preço do estoque subjacente não mude por um centavo - o limite de tempo de uma opção irá afundar. À medida que a expiração se aproxima, o tempo premium será eventualmente reduzido a zero. imprimir a opção acabará por ter apenas valor intrínseco (ou o que a opção vale matematicamente).

Os comerciantes de opções chamam esse tempo de teta decadente. Escusado será dizer que manter a Theta no mínimo é fundamental para a sua rentabilidade a longo prazo.

PÁGINA PRÓXIMA: Risco de equilíbrio versus recompensa.

3) Dê tempo suficiente para tirar proveito de um movimento grande e prolongado.

Uma pergunta retórica rápida - realisticamente, pode um estoque se mover mais longe em um mês, ou em seis meses? Certamente, existem ações de sensação durante a noite, mas esses surtos de um dia são poucos e distantes. De um modo geral, quanto mais tempo você dá um estoque para mover, mais longe ele pode viajar para cima ou para baixo em um gráfico.

Isso provavelmente não é novidade para ninguém, mas é um ponto que queremos fazer, uma vez que é fácil esquecer. Em particular, para comerciantes de opções.

Nossos serviços de recomendação a mais longo prazo estão buscando movimentos importantes e macro do nosso universo de ações opções ou ETFs. É aí que o poder real é - uma grande tendência que o leva a uma situação lucrativa, e permanece por algum tempo. Talvez mês ou ano. (Ou, podemos comprar opções de venda baixas em empresas que não conseguem encontrar os seus rolamentos e estão vendo seu estoque de pia).

Com isso em mente, descobrimos que possuir opções com muito tempo nos dá uma oportunidade para ganhos enormes. Aqui é a melhor parte de tudo embora - não precisamos necessariamente usar esse tempo. Se conseguimos um bom estourar a curto prazo e decidimos tirar lucros antes da expiração da opção, sempre temos essa escolha. Você não possui essa flexibilidade se sua opção expirou antes de uma grande jogada.

4) Você não recebe nenhum pagamento extra por volatilidade sobrevivente.

É uma ideia geralmente aceita no mundo comercial que os retornos mais altos provavelmente serão acompanhados por maior volatilidade. Nós não discordamos da noção - até certo ponto. No entanto, em nossa observação, ocorre um momento em que você pára de ser pago pelo risco extra e volatilidade extra que você está assumindo.

Embora nos esforcemos para maximizar os ganhos em nossos serviços de opções mais conservadores, também procuramos minimizar as variações no valor de uma carteira. Parte desse esforço tem a ver com permanecer psicologicamente confortável; outra parte disso tem a ver com a preservação pura do capital - não perder é mais importante do que uma série de negócios vencedores de tamanho monstro. Você sempre pode olhar para o futuro se você tiver capital suficiente. Se você limpa tudo ou a maior parte disso, então você está fora do jogo.

Nada mais destruindo a terra, mas quanto mais eu faço isso, mais atraído me tornarei a idéias e estratégias simples.

De muitas maneiras, todas as idéias acima estão centradas em torno de um conceito-valor básico. Todas as opções têm risco, mas o risco tem de fazer sentido em comparação com a recompensa. Assim como as ações, as opções podem ser sobrevalorizadas ou razoavelmente avaliadas. Trata-se de equilibrar o risco e a recompensa. Manter um controle sobre delta, theta e tempo pode ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Demonstração de conta de Opção binária Ji-Paraná

Friday 13 April 2018

Opções de stock de alto delta

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